神は細部に-2

投稿日: 2000年8月5日 作成者: Nobuo Morishima

前号「神は細部に・・00.08.05」末尾で、日経ビジネスの「間違いだら
けの地価評価」とい論説を紹介しました。その文中で「リアルオプショ
ン」とか「モンテカルロシミュレーション」という用語が」ございまし
た。茫猿には全く理解できない用語です。何でも統計学或いは最新金融
工学理論の用語のようです。
　その後、Ｗｅｂのなかに判りやすい解説でもないかと探しましたら、
以下のＵＲＬがヒットしました。読みましたところ、リアルオプション
については、漠然と判ったような、まさに様な感じです。
　モンテカルロ法については「ランダム変動を入れながら、多数回試行
を反復計算して、問題を近似的に解く帰納的手法で、コンピューターの
得意分野であり問題解決の有力な手段と考えられる」とのことです。
　茫猿には相変わらず判りませんが、読者諸兄のご参考までにＵＲＬを
お知らせします。
リアルオプション
http://www.nri.co.jp/report/r_news/
　戦略的投資意思決定の夜明け不確実性が高まる時代、企業の投資意思
決定や事業価値評価に金融工学のアプローチを導入する取り組みが始ま
っている。
　その一つ、リアルオプションは、研究開発や資源開発プロジェクト、
スタートアップ企業などの価値評価に用いられる。リアルオプションを
用いた戦略的投資意思決定は、企業経営にしなやかさをもたらすととも
に、リスクマネジメントのあり方にも革新をもたらしうる。
モンテカルロシミュレーション(1)
アンサンブル平均
1.物理量の期待値
2.状態の実現する確率
http://akio0.sp.ous.ac.jp/students/seminor/Lesson_MC/L09.html
モンテカルロシミュレーション(2)
Monte Carlo 法
1.物理量 A の期待値
2.母集団 が大きいときの近似的な期待値の求め方
3.マルコフチェーン
http://akio0.sp.ous.ac.jp/students/seminor/Lesson_MC/L10.html

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